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    User helfen Usern - Finance&Accounting

    Meine Freunde,

    ich arbeite momentan an einem assignment das sich mit Optionen befasst. Ich hab das ganze schon im 3. Semester gehabt - das ist jedoch nun schon eine Weile her und wir hatten uns nicht mit Amerikanischen Call/Put options befasst

    Meine Frage:
    Wie berechne ich exakt den Wert einer amerikanischen Put(/Call) option bei geg. Ausbübungspreis und Fälligkeit. Hab für meinen Fall mit Binomialbäumen den Fall für Call/Put einer europäischen Option gerechnet. Wir gehen zur Vereinfachung davon aus, dass keine Dividenden gezahlt werden. Somit ist der Call Wert der europ. und US option der selbe, aber der, der US Put option höher.

    Zur kurzen Auffrischung: Amerikanische Optionen können (im Gegensatz zu europäischen Optionen) bis zur Fälligkeit (maturity) ausgeübt werden.

    #2
    war dir der hier nicht cool genug?

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      #3
      Oh den hatte ich gar nicht gesehen - hatte lediglich nach Finanzen/Finance geschaut.
      Finde Wirtschaft auch vieeeel zu allg.

      Come on elite,... keine 1,0 BWLer am start ?

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        #4
        Am Start schon aber keine Zeit. Sry br0

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          #5
          unter arbitragefreiheit gilt für den preis H_n einer amerikanischen option X=(X_n)n mit Filtration (F_n)n und maturity T=N zum zeitpunkt n

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            #6
            danke dafür ! wär cool wenn du noch ein wenig was zu den einzelnen rechnungen hinzuschreibst... ist für mich nicht alles direkt obv. .. vllt paar erklärungen dazu :) ?

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              #7
              bei ner europäischen option wäre ja H_n = E_n, hier ist aber der der preis eben das maximum zwischen dem erwartungswerte und dem aktuellen ausübungswert der option. angenommen das wäre nicht der preis => arbitrage, widerspruch

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