Meine Freunde,
ich arbeite momentan an einem assignment das sich mit Optionen befasst. Ich hab das ganze schon im 3. Semester gehabt - das ist jedoch nun schon eine Weile her und wir hatten uns nicht mit Amerikanischen Call/Put options befasst
Meine Frage:
Wie berechne ich exakt den Wert einer amerikanischen Put(/Call) option bei geg. Ausbübungspreis und Fälligkeit. Hab für meinen Fall mit Binomialbäumen den Fall für Call/Put einer europäischen Option gerechnet. Wir gehen zur Vereinfachung davon aus, dass keine Dividenden gezahlt werden. Somit ist der Call Wert der europ. und US option der selbe, aber der, der US Put option höher.
Zur kurzen Auffrischung: Amerikanische Optionen können (im Gegensatz zu europäischen Optionen) bis zur Fälligkeit (maturity) ausgeübt werden.
ich arbeite momentan an einem assignment das sich mit Optionen befasst. Ich hab das ganze schon im 3. Semester gehabt - das ist jedoch nun schon eine Weile her und wir hatten uns nicht mit Amerikanischen Call/Put options befasst
Meine Frage:
Wie berechne ich exakt den Wert einer amerikanischen Put(/Call) option bei geg. Ausbübungspreis und Fälligkeit. Hab für meinen Fall mit Binomialbäumen den Fall für Call/Put einer europäischen Option gerechnet. Wir gehen zur Vereinfachung davon aus, dass keine Dividenden gezahlt werden. Somit ist der Call Wert der europ. und US option der selbe, aber der, der US Put option höher.
Zur kurzen Auffrischung: Amerikanische Optionen können (im Gegensatz zu europäischen Optionen) bis zur Fälligkeit (maturity) ausgeübt werden.
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