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BWL frage

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    BWL frage

    Hallo zusammen,

    ich habe eine frage im zusammenhang mit option pricing, und da ich schon gegoogelt habe etc und nix passendes gefunden habe, dachte ich frag ich mal hier nach.

    Das ist der text, der alle informationen enthält.

    Assume that the stock price follows a binominal model. the current stock price is 100$. The size of an up tick is 1.1 and a down tick is 0.9 and the risk free rate is 5%, with all number per period. Strike price is 90$.

    If you price the call via risk neutral probabilities: The value of the call is 18.88$.

    Die aussage die ich hier reinkopiert habe wo es um den value der call option geht, die man anhand der risk neutral probability bestimmen soll, ist 18.88$ sagt das buch, aber ich komme nicht im ansatz drauf, ich habe immer zahlen die kleiner sind als 18.88.

    Deshalb dachte ich frag ich mal die bwl elite von RM, wenn einer ne lösung hat, bitte mit lösungsweg! :)

    Also thx für any help !!
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