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    #46
    Ich grab den Thread mal wieder raus in der Hoffnung ich bin hier richtig.

    Geht um Zinssätze und Wertpapiere:

    a) Gehen Sie davon aus, dass die Erwartungstheorie der Zinsstrukturkurve gilt. Berechnen Sie die Zinssätze für Anleihen mit Restlaufzeiten 1,2,3,4 und 5 Jahren, wenn die folgenden kurzfristigen Zinssätze (jeweils 1 Jahr Restlaufzeit) in den kommenden 5 Jahren erwartet werden: i1,t=1=3%, ie1,t=2=4%, ie1,t=3=5%, ie1,t=4=6&, ie1,t=5=7%.

    Aus meinen Vorlesungsunterlagen habe ich folgendes berechnet:

    i5=5Wurzel((1+0.03)*(1+0.04)*(1+0.05)*(1+0.06)*(1+ 0.07)) -1 = 4,9%

    Das müsste ja dann der langfristige Zinssatz für 5 Jahre aus dem geometrischen Mittel des aktuellen kurzfristigen Zinses und der erwarteten, kurzfristigen Zinsen.

    Folglich habe ich das für i4=4,44%, i3=3,9%,i2=3,4% und i1=1,4% berechnet.

    Ich bin mir jedoch total unsicher, ob ich die Aufgabe überhaupt richtig verstanden habe, beziehungsweise die richtige Formel angewendet habe…

    Vielleicht rafft jemand mehr...

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